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          如果A、B兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同,則由其組

          時間:2018-09-21 12:47來源:未知 作者:lele
          如果A、B兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同,則由其組成的投資組合 如果A、B兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同,則由其組成的投資組合( )。 A、不能降低任何風險 B、可以分散部分風險 C、可以最大限度地抵消風險 D、風險等于兩只股票

          如果A、B兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同,則由其組成的投資組合

          如果A、B兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同,則由其組成的投資組合( )。

          A、不能降低任何風險

          B、可以分散部分風險

          C、可以最大限度地抵消風險

          D、風險等于兩只股票風險之和

          【答案】 A

          【解析】 如果A、B兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同,則兩只股票的收益率具有完全正相關的關系,即相關系數為1,此時投資組合不能降低任何風險,組合的風險等于兩只股票風險的加權平均數。所以本題的答案為選項A。

          (責任編輯:lele)
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