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          如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组

          时间:2018-09-21 12:47来源:未知 作者:lele
          如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。 A、不能降低任何风险 B、可以分散部分风险 C、可以最大限度地抵消风险 D、风险等于两只股票

          如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合

          如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。

          A、不能降低任何风险

          B、可以分散部分风险

          C、可以最大限度地抵消风险

          D、风险等于两只股票风险之和

          【答案】 A

          【解析】 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则两只股票的收益率具有完全正相关的关系,即相关系数为1,此时投资组合不能降低任何风险,组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。所以本题的答案为选项A。

          (责任编辑:lele)
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